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随机波动率模型的美式连续分期付款期权定价
发布日期:2017-05-15

学 术 报 告


报告题目:随机波动率模型的美式连续分期付款期权定价

报  告  人:邓国和 教授

报告时间:2017年5月18日下午3:00-4:00

报告地点:数计院307报告室


报告人简介:
       邓国和,教授,博士,硕士生导师,广西师范大学数学与统计学院副院长、大数据统计分析中心主任,应用统计硕士专业学位教育中心副主任。现任中国工程概率统计学会理事,广西本科高校数学类专业教学指导委员会秘书长、全国高校大数据教育联盟数据科学与大数据技术专业教材专家指导委员会委员。曾获广西师范大学第一、二届青年教师教学优秀奖,全区优秀硕士论文指导教师,广西壮族自治区自然科学优秀学术论文二等奖,新世纪广西高等教育教学改革成果三等奖、校级一等奖和三等奖,第四届广西青年学术年会优秀论文二等奖等多个奖项,广西师范大学首届青年科研教学骨干资助计划人选,广西高等学校高水平创新团队及卓越学者计划“应用数学及其应用研究”的核心成员。主持或完成国家自然科学基金、教育部人文社科基金等各级各类科研项目18项。已在国内外核心期刊上公开发表学术论文50余篇,被SCI、EI、ISTP收录检索20余篇。

 

数学与计算机科学学院
2017.5.15