当前位置:  网站首页 > 开放与交流 > 学术报告 > Effective Portfolio Investment Strategy
Effective Portfolio Investment Strategy
发布日期:2016-05-20
学 术 报 告
报告题目:Effective Portfolio Investment Strategy
报告人:Ken Seng Tan
报告时间:2016年5月23日(周一)10:00
报告地点:301报告室
数学与计算机科学学院
2016.5.20
Ken Seng Tan,博士后,北美准精算师(ASA),特许企业风险分析师(CERA),加拿大滑铁卢大学统计与精算学系教授,加拿大数量风险管理研究首席专家,滑铁卢大学保险、证券与数量金融研究所(www.watrisq.uwaterloo.ca)副主任,中央财经大学中国精算研究院长江学者,现任中国精算研究院院长。其主要研究方向:精算、金融、数学和统计的交叉研究,主要涉及风险管理、拟蒙特卡洛(Quasi-Monte Carlo)、长寿风险和最优再保险领域的创新方法及运用。陈教授曾作为发起人之一创立北美精算师学会(SOA)风险管理委员会,并继任2004-2007 任期委员,同时担任风险管理部通讯杂志主编;2007-2010 获选为北美精算师学会教学与研究部委员;现任North American Actuarial Journal (NAAJ)主编和Annals of Actuarial Science 副主编。他曾获1996-1997 年度雷丁顿奖(Redington Prize)、2001 年和2003 年NAAJ 年奖;1999 年,在拟蒙特卡洛(Quasi-Monte Carlo)方法上的首创工作被北美精算师学会(SOA)投资部誉为过去五十年里投资研究领域最重要的七大贡献之一,于2007 年荣获了由北美精算师学会(SOA)首次颁发的特许企业风险分析师(CERA)证书。陈教授目前已在Management Science,Journal of Economic ,Dynamics and Control,North American Actuarial Journal,Insurance: Mathematics and Economics,ASTIN Bulletin 等国际一流杂志发表论文多达40 余篇。